题目类型:
单选题
题目内容
某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元/吨和8650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨,则该套利者平仓时的价差为( )元/吨。
正确答案
C
题目解析
计算建仓时的价差,须用价格较高的一边减去价格较低的一边。为保持一致性,计算平仓时的价差,也要用建仓时价格较高合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。所以题中所求价差=8710-8730=-20。